PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PEX с PSCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEX и PSCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEX и PSCF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
-13.96%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
-0.43%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям PSCF по среднегодовой доходности: 4.38% против 6.73% соответственно.


PEX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-15.90%
1 год
-12.72%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.04%
10 лет*
4.38%

PSCF

1 день
1.74%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.37%
1 год
10.16%
3 года*
12.55%
5 лет*
2.57%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Global Listed Private Equity ETF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Сравнение комиссий PEX и PSCF

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.


Доходность на риск

PEX vs. PSCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEX
Ранг доходности на риск PEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 22
Ранг коэф-та Мартина

PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c PSCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEXPSCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

0.47

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.87

0.80

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.11

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.77

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

2.43

-3.82

PEX vs. PSCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа PSCF равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и PSCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PEXPSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

0.47

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.11

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.27

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.36

-0.11

Корреляция

Корреляция между PEX и PSCF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и PSCF

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности PSCF в 2.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
13.04%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.55%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Просадки

Сравнение просадок PEX и PSCF

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и PSCF.


Загрузка...

Показатели просадок


PEXPSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-45.46%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-14.27%

-10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-36.77%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-45.46%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.24%

-7.36%

-14.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-8.67%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

4.53%

+5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и PSCF

ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PEXPSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

4.76%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

12.51%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

21.57%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

22.56%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

24.79%

-5.41%