Сравнение PEX с PSCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).
PEX и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEX и PSCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEX и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.96% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 14.33% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | -0.43% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям PSCF по среднегодовой доходности: 4.38% против 6.73% соответственно.
PEX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 4.38%
PSCF
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 6.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и PSCF
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.
Доходность на риск
PEX vs. PSCF — Ранг доходности на риск
PEX
PSCF
Сравнение PEX c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEX | PSCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 0.47 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 0.80 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.11 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.77 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 2.43 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEX | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.47 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.11 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.36 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PEX и PSCF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и PSCF
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности PSCF в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 13.04% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.55% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и PSCF
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и PSCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEX | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -45.46% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -14.27% | -10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -36.77% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -45.46% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.24% | -7.36% | -14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -8.67% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 4.53% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и PSCF
ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEX | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 4.76% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 12.51% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 21.57% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 22.56% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 24.79% | -5.41% |