Сравнение PEX с PBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC).
PEX и PBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PEX и PBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEX и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.96% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | 13.33% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -9.87% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у PBDC с доходностью -9.87%.
PEX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 4.38%
PBDC
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -12.07%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и PBDC
PEX берет комиссию в 3.13%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.
Доходность на риск
PEX vs. PBDC — Ранг доходности на риск
PEX
PBDC
Сравнение PEX c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEX | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | -0.56 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | -0.66 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.61 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.29 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEX | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.78 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между PEX и PBDC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и PBDC
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности PBDC в 11.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 13.04% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.69% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и PBDC
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и PBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEX | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -20.47% | -28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -20.15% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.24% | -17.32% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -4.13% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 9.47% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и PBDC
ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEX | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 6.16% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 14.25% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 21.62% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 16.73% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 16.73% | +2.65% |