Сравнение PEX с PBDC
PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both Financials Equities funds. PEX is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, PEX returned 3.70%/yr vs 7.11%/yr for PBDC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PEX charges 3.13%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности PEX и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.80%, что значительно ниже, чем у PBDC с доходностью -11.42%.
PEX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -13.80%
- 6 месяцев
- -12.61%
- 1 год
- -14.73%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 4.62%
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEX и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.80% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | 14.34% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between PEX and PBDC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between PEX and PBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEX vs. PBDC — Ранг доходности на риск
PEX
PBDC
Сравнение PEX c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEX | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.56 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.98 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEX и PBDC
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEX | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -20.47% | -28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -20.15% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -20.47% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.09% | -18.74% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -4.83% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 11.58% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и PBDC
ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеют волатильность 5.26% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEX | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.50% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 15.43% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 18.66% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.05% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 17.05% | +2.25% |
Сравнение комиссий PEX и PBDC
PEX берет комиссию в 3.13%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и PBDC
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности PBDC в 11.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 13.01% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
Часто задаваемые вопросы
PEX and PBDC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.50%) compared to PEX (5.26%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, PBDC leads with 7.11% vs 3.70% for PEX. On fees, PEX is cheaper at 3.13% per year. On volatility, PEX has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBDC has performed better with a 7.11% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEX is cheaper with a 3.13% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PEX has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 11.91% for PBDC.
They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 13.49% for PBDC.
PBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEX и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор