PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEX с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEX с PBDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both Financials Equities funds. PEX is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, PEX returned 3.61%/yr vs 7.76%/yr for PBDC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PEX charges 3.13%/yr vs 0.75%/yr for PBDC.

Доходность

Сравнение доходности PEX и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у PBDC с доходностью -9.74%.

PEX

1 день
-2.88%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-10.90%
1 год
-12.90%
3 года*
3.61%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
4.13%

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEX и PBDC

2026 (YTD)2025202420232022
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-12.48%0.21%13.05%23.11%13.33%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.77%19.43%30.52%10.86%

Correlation

The correlation between PEX and PBDC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.82

The correlation between PEX and PBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEX и PBDC

Секторы
PEX
PBDC

Финансовые услуги

96.7%
100.0%

Промышленность

1.5%

-

Здравоохранение

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PEX
96.7%
PBDC
100.0%

Промышленность

PEX
1.5%
PBDC

-

Здравоохранение

PEX
1.5%
PBDC

-

Сырьевые материалы

PEX
0.4%
PBDC

-

Коммуникационные услуги

PEX

-

PBDC

-

Потребительский циклический сектор

PEX

-

PBDC

-

Потребительский защитный сектор

PEX

-

PBDC

-

Энергетика

PEX

-

PBDC

-

Недвижимость

PEX

-

PBDC

-

Технологии

PEX

-

PBDC

-

Коммунальные услуги

PEX

-

PBDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Putnam BDC Income ETF

Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYD
Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ

Доходность на риск

PEX vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXPBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
-0.56

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
-0.69

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.92

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.51

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-0.94

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEX vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа PBDC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXPBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

-0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.73

-0.48

Просадки

Сравнение просадок PEX и PBDC

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и PBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-20.47%

-28.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-20.15%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-20.47%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

-17.21%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-4.66%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

10.95%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и PBDC

Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 4.81%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.13%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

15.03%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

18.31%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

17.04%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

17.04%

+2.40%

Сравнение комиссий PEX и PBDC

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии PBDC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и PBDC

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности PBDC в 11.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		12.81%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%

Часто задаваемые вопросы

PEX and PBDC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBDC has higher volatility (5.13%) compared to PEX (4.81%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs PBDC's -20.47%.

On 3-year performance, PBDC leads with 7.76% vs 3.61% for PEX. On fees, PBDC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PEX has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PBDC has performed better with a 7.76% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBDC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

PEX has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 11.69% for PBDC.

They also come from different issuers: ProShares and Putnam. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.75% for PBDC.

PBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEX и PBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор