PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEX с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEX с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

PEX и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PEX и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEX и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-13.51%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 4.43% против 9.54% соответственно.

PEX

1 день
0.52%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-13.51%
6 месяцев
-14.73%
1 год
-12.72%
3 года*
4.69%
5 лет*
0.15%
10 лет*
4.43%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с SPYPEX с VPCPEX с TYD
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий PEX и NOBL

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

PEX vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

0.41

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.87

0.70

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.09

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.54

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

1.89

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEX vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

0.41

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.44

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.58

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.64

-0.40

Корреляция

Корреляция между PEX и NOBL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и NOBL

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности NOBL в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		12.97%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок PEX и NOBL

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

PEXNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-35.43%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-11.20%

-13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-17.92%

-18.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-35.43%

-13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-7.07%

-14.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-3.45%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.74%

3.18%

+6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и NOBL

ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEXNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

3.55%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

8.06%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

15.24%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

14.39%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

16.59%

+2.78%