Сравнение PEX с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
PEX и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEX и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEX и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.51% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 14.33% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям KRE по среднегодовой доходности: 4.43% против 8.41% соответственно.
PEX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -14.73%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 4.43%
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и KRE
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Доходность на риск
PEX vs. KRE — Ранг доходности на риск
PEX
KRE
Сравнение PEX c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEX | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 0.70 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 1.09 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.16 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.26 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 3.11 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEX | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.70 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.08 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.12 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PEX и KRE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и KRE
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 12.97% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и KRE
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEX | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -68.54% | +19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -14.95% | -9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -52.69% | +16.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -54.92% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -10.05% | -11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -22.04% | +13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 6.03% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и KRE
ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEX | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 5.39% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 17.96% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 28.14% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 30.07% | -12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 31.96% | -12.59% |