PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEX с KKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEX с KKR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) is Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while KKR (KKR & Co. Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PEX returned 4.13%/yr vs 22.99%/yr for KKR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PEX и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -12.48%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -28.72%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 4.13% против 22.99% соответственно.

PEX

1 день
-2.88%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-10.90%
1 год
-12.90%
3 года*
3.61%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
4.13%

KKR

1 день
-4.15%
1 месяц
-12.22%
С начала года
-28.72%
6 месяцев
-28.15%
1 год
-24.36%
3 года*
19.90%
5 лет*
11.26%
10 лет*
22.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEX и KKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-12.48%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%
KKR
KKR & Co. Inc.		-28.72%-13.32%79.65%80.48%-36.98%85.76%41.13%51.57%-4.28%41.78%

Correlation

The correlation between PEX and KKR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2013 г.

0.51

The correlation between PEX and KKR shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

KKR & Co. Inc.

Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYD
Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с APOKKR с CGKKR с SPYKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с QQQ

Доходность на риск

PEX vs. KKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXKKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
-0.66

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
-0.76

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.91

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.55

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-1.02

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEX vs. KKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KKR равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXKKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

-0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.29

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.63

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.53

-0.28

Просадки

Сравнение просадок PEX и KKR

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и KKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXKKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-53.10%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-44.62%

+19.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-49.42%

+24.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-49.42%

+12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-49.42%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

-45.30%

+24.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-16.16%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

23.86%

-11.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и KKR

Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 4.81%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXKKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

8.20%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

29.43%

-16.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

36.84%

-21.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

39.16%

-21.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

36.61%

-17.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и KKR

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности KKR в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KKR
KKR & Co. Inc.		0.83%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		12.81%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%

Часто задаваемые вопросы

PEX and KKR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KKR has higher volatility (8.20%) compared to PEX (4.81%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs KKR's -53.10%.

KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEX и KKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор