Сравнение PEX с IXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и iShares Global Financials ETF (IXG).
PEX и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEX и IXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEX и IXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.96% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 14.33% |
IXG iShares Global Financials ETF | -5.62% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью -5.62%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям IXG по среднегодовой доходности: 4.38% против 11.63% соответственно.
PEX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 4.38%
IXG
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и IXG
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.
Доходность на риск
PEX vs. IXG — Ранг доходности на риск
PEX
IXG
Сравнение PEX c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEX | IXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 0.73 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 1.09 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.16 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.07 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 3.96 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEX | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.73 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.69 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.58 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.23 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PEX и IXG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и IXG
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности IXG в 2.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 13.04% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.16% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и IXG
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и IXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEX | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -78.42% | +29.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -12.79% | -11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -27.20% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -43.47% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.24% | -8.13% | -14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -19.88% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 3.44% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и IXG
ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEX | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 5.96% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 10.50% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 18.12% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 17.30% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 20.15% | -0.77% |