PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEX с IXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEX с IXG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and IXG (iShares Global Financials ETF) are both Financials Equities funds - PEX tracks the LPX Direct Listed Private Equity Index while IXG tracks the S&P Global Financials Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEX returned 4.62%/yr vs 13.25%/yr for IXG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEX charges 3.13%/yr vs 0.46%/yr for IXG.

Доходность

Сравнение доходности PEX и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -13.80%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям IXG по среднегодовой доходности: 4.62% против 13.25% соответственно.

PEX

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-13.80%
6 месяцев
-12.61%
1 год
-14.73%
3 года*
3.70%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
4.62%

IXG

1 день
-0.32%
1 месяц
3.89%
С начала года
5.10%
6 месяцев
4.08%
1 год
19.12%
3 года*
24.83%
5 лет*
13.10%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEX и IXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-13.80%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%
IXG
iShares Global Financials ETF		5.10%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%

Correlation

The correlation between PEX and IXG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2013 г.

0.63

The correlation between PEX and IXG shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEX и IXG

Секторы
PEX
IXG

Финансовые услуги

96.7%
98.0%

Промышленность

1.6%
0.2%

Здравоохранение

1.4%
0.1%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PEX
96.7%
IXG
98.0%

Промышленность

PEX
1.6%
IXG
0.2%

Здравоохранение

PEX
1.4%
IXG
0.1%

Сырьевые материалы

PEX
0.3%
IXG

-

Коммуникационные услуги

PEX

-

IXG

-

Потребительский циклический сектор

PEX

-

IXG
0.0%

Потребительский защитный сектор

PEX

-

IXG

-

Энергетика

PEX

-

IXG
0.1%

Недвижимость

PEX

-

IXG

-

Технологии

PEX

-

IXG
1.1%

Коммунальные услуги

PEX

-

IXG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

iShares Global Financials ETF

Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYD
Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWB

Доходность на риск

PEX vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEXIXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.38

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
2.03

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.24

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.70

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

5.98

-7.11

PEX vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа IXG равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEX и IXG

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и IXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-78.42%

+29.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-11.33%

-13.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-13.54%

-11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-27.20%

-9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-43.47%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.09%

-0.53%

-21.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-19.71%

+11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

3.20%

+9.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и IXG

ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.15%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

11.32%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

13.90%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

17.34%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

19.94%

-0.64%

Сравнение комиссий PEX и IXG

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и IXG

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности IXG в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF		2.26%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		13.01%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%

Часто задаваемые вопросы

PEX and IXG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEX has higher volatility (5.26%) compared to IXG (4.15%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs IXG's -78.42%.

On 10-year performance, IXG leads with 13.25% vs 4.62% for PEX. On fees, IXG is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXG has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXG has performed better with a 13.25% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

PEX has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 2.26% for IXG.

PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while IXG tracks S&P Global Financials Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.46% for IXG.

IXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEX и IXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор