Сравнение PEX с IQQQ
PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, PEX returned -14.95% vs 24.13% for IQQQ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEX charges 3.13%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности PEX и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
PEX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.95%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 4.92%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEX и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -7.84% | 0.21% | 10.08% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between PEX and IQQQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between PEX and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEX vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
PEX
IQQQ
Сравнение PEX c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEX | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.18 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 7.13 | -8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEX и IQQQ
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEX | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -20.41% | -28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -11.13% | -13.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | -5.41% | -11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -3.63% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 3.39% | +10.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и IQQQ
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 3.97%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEX | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 7.12% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 14.46% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 17.70% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 19.16% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 19.16% | +0.09% |
Сравнение комиссий PEX и IQQQ
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и IQQQ
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 8.61% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
Часто задаваемые вопросы
PEX and IQQQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQQQ has higher volatility (7.12%) compared to PEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -14.95% for PEX. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PEX has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -14.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.
PEX has the higher dividend yield at 8.61%, compared with 5.30% for IQQQ.
PEX is categorized as Financials Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEX и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор