Сравнение PEX с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
PEX и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PEX и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEX и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.96% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -6.29% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.92% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью -9.92%.
PEX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 4.38%
GABF
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -9.92%
- 6 месяцев
- -12.00%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и GABF
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
PEX vs. GABF — Ранг доходности на риск
PEX
GABF
Сравнение PEX c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEX | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | -0.15 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | -0.05 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.99 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.18 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.47 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEX | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.15 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.86 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между PEX и GABF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и GABF
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности GABF в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 13.04% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.18% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и GABF
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEX | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -20.86% | -28.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -17.16% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.24% | -14.35% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -4.63% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 6.43% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и GABF
ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что PEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEX | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 5.73% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 13.63% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 22.80% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 20.70% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 20.70% | -1.32% |