PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEX с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEX с DTCR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEX returned -0.81%/yr vs 14.12%/yr for DTCR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEX charges 3.13%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности PEX и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 47.68%.

PEX

1 день
0.68%
1 месяц
1.52%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-10.17%
1 год
-11.68%
3 года*
3.51%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
4.55%

DTCR

1 день
0.23%
1 месяц
5.06%
С начала года
47.68%
6 месяцев
48.56%
1 год
76.02%
3 года*
33.82%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEX и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-10.66%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%25.92%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		47.68%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%6.60%

Correlation

The correlation between PEX and DTCR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.53

The correlation between PEX and DTCR shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYD
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

PEX vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEXDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
3.16

-3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
3.83

-4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.50

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

5.64

-6.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

17.40

-18.42

PEX vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEX и DTCR

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-38.98%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-12.89%

-11.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-24.96%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-38.98%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.26%

-3.92%

-15.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-12.32%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

4.17%

+8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и DTCR

Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 5.26%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

9.32%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

18.44%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

22.99%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

22.04%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

22.06%

-2.61%

Сравнение комиссий PEX и DTCR

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и DTCR

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности DTCR в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.74%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		12.55%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%

Часто задаваемые вопросы

PEX and DTCR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (9.32%) compared to PEX (5.26%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 14.12% vs -0.81% for PEX. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PEX has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 14.12% return vs -0.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

PEX has the higher dividend yield at 12.55%, compared with 0.74% for DTCR.

PEX is categorized as Financials Equities, while DTCR is REIT. PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEX и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор