Сравнение PEX с BITU
PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, PEX returned -16.46% vs -77.31% for BITU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PEX charges 3.13%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности PEX и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -14.36%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -61.44%.
PEX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -14.36%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- -16.46%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -1.33%
- 10 лет*
- 4.55%
BITU
- 1 день
- -8.04%
- 1 месяц
- -39.55%
- С начала года
- -61.44%
- 6 месяцев
- -61.30%
- 1 год
- -77.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEX и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -14.36% | 0.21% | 7.03% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -61.44% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between PEX and BITU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEX vs. BITU — Ранг доходности на риск
PEX
BITU
Сравнение PEX c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEX | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.94 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.45 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEX и BITU
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки BITU в -82.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEX | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -82.76% | +33.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -82.76% | +58.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.60% | -82.76% | +60.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -35.59% | +27.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.14% | 53.30% | -40.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и BITU
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 5.27%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.78%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEX | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 26.78% | -21.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 69.77% | -56.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 88.46% | -72.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 97.44% | -79.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 97.44% | -78.14% |
Сравнение комиссий PEX и BITU
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и BITU
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что меньше доходности BITU в 101.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 101.78% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 13.10% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
Часто задаваемые вопросы
PEX and BITU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.78%) compared to PEX (5.27%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs BITU's -82.76%.
On 1-year performance, PEX leads with -16.46% vs -77.31% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PEX has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEX has performed better with a -16.46% return vs -77.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.
BITU has the higher dividend yield at 101.78%, compared with 13.10% for PEX.
PEX is categorized as Financials Equities, while BITU is Cryptocurrency. PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.95% for BITU.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEX и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор