Сравнение PEX с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
PEX и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEX и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEX и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.51% | 0.21% | 7.53% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.51%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
PEX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -14.73%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 4.43%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и BITU
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.
Доходность на риск
PEX vs. BITU — Ранг доходности на риск
PEX
BITU
Сравнение PEX c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEX | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | -0.61 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | -0.59 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.67 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.29 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEX | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.32 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между PEX и BITU составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и BITU
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 12.97% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и BITU
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEX | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -77.76% | +28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -77.76% | +53.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -76.14% | +54.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -31.36% | +23.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 40.50% | -30.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и BITU
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 6.62%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEX | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 26.02% | -19.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 74.12% | -62.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 90.32% | -71.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 99.57% | -81.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 99.57% | -80.20% |