Сравнение PESPX с FTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).
PESPX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PESPX и FTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PESPX и FTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 2.37% | 6.90% | 11.88% | 14.75% | -13.67% | 24.34% | 13.30% | 40.74% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 6.17% | 6.04% | 11.86% | 18.52% | -17.63% | 25.29% | 19.19% | 26.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PESPX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.
PESPX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 10.15%
FTSIX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PESPX и FTSIX
PESPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.
Доходность на риск
PESPX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск
PESPX
FTSIX
Сравнение PESPX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PESPX | FTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 5.73 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PESPX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.53 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PESPX и FTSIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PESPX и FTSIX
Дивидендная доходность PESPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности FTSIX в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 11.96% | 12.24% | 11.73% | 8.19% | 16.04% | 15.10% | 11.21% | 21.60% | 14.61% | 9.22% | 1.09% | 1.34% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.61% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PESPX и FTSIX
Максимальная просадка PESPX за все время составила -61.56%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESPX и FTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PESPX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.56% | -42.12% | -19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -13.29% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -27.57% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -4.50% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -7.80% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.29% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PESPX и FTSIX
BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что PESPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PESPX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.75% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 11.27% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 20.15% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 19.14% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 23.49% | -1.93% |