PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEQIX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEQIX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

PEQIX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PEQIX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEQIX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEQIX
Pioneer Equity Income Fund		3.63%11.30%11.18%6.84%-8.08%25.28%-0.20%25.46%-8.93%15.00%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, PEQIX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции PEQIX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 8.94% против 11.80% соответственно.

PEQIX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.08%
С начала года
3.63%
6 месяцев
7.91%
1 год
13.32%
3 года*
10.99%
5 лет*
7.35%
10 лет*
8.94%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Equity Income Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PEQIX:
PEQIX с SCHDPEQIX с VWIAXPEQIX с QQQPEQIX с EICIXPEQIX с PCGRXPEQIX с PIODXPEQIX с XILSX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий PEQIX и VIVIX

PEQIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

PEQIX
Pioneer Equity Income Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PEQIX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEQIX
Ранг доходности на риск PEQIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEQIX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEQIXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.09

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.56

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.53

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

6.90

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEQIX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEQIX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQIX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEQIXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.09

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.17

Корреляция

Корреляция между PEQIX и VIVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQIX и VIVIX

Дивидендная доходность PEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEQIX
Pioneer Equity Income Fund		8.68%9.08%40.97%17.42%12.72%9.34%1.59%4.00%7.75%5.31%13.11%10.13%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок PEQIX и VIVIX

Максимальная просадка PEQIX за все время составила -54.08%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQIX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEQIXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.08%

-59.30%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-11.29%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-17.12%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.93%

-36.80%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-4.82%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-9.31%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.50%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PEQIX и VIVIX

Текущая волатильность для Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что PEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEQIXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.80%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

7.69%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

14.88%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

13.92%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.74%

+0.43%