PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEQIX с PIODX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEQIX с PIODX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEQIX (Pioneer Equity Income Fund) and PIODX (Pioneer Fund) are both mutual funds - PEQIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Amundi, while PIODX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Amundi. Over the past 10 years, PEQIX returned 9.34%/yr vs 16.75%/yr for PIODX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PEQIX charges 1.02%/yr vs 1.06%/yr for PIODX.

Доходность

Сравнение доходности PEQIX и PIODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и Pioneer Fund (PIODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEQIX показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у PIODX с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции PEQIX уступали акциям PIODX по среднегодовой доходности: 9.34% против 16.75% соответственно.

PEQIX

1 день
0.60%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.20%
1 год
21.62%
3 года*
13.57%
5 лет*
7.37%
10 лет*
9.34%

PIODX

1 день
0.59%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.34%
6 месяцев
13.16%
1 год
34.84%
3 года*
26.05%
5 лет*
14.48%
10 лет*
16.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEQIX и PIODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEQIX
Pioneer Equity Income Fund		10.26%11.30%11.18%6.84%-8.08%25.28%-0.20%25.46%-8.93%15.00%
PIODX
Pioneer Fund		13.34%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%

Correlation

The correlation between PEQIX and PIODX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1990 г.

0.88

Over the past year, the correlation between PEQIX and PIODX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Equity Income Fund

Pioneer Fund

Часто сравнивают с PEQIX:
PEQIX с SCHDPEQIX с VWIAXPEQIX с QQQPEQIX с EICIXPEQIX с PCGRXPEQIX с PIGFXPEQIX с XILSX
Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE

Доходность на риск

PEQIX vs. PIODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEQIX
Ранг доходности на риск PEQIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEQIX c PIODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и Pioneer Fund (PIODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEQIXPIODXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.41

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.22

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.62

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

15.78

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEQIX vs. PIODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEQIX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIODX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQIX и PIODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEQIXPIODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.41

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.89

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PEQIX и PIODX

Максимальная просадка PEQIX за все время составила -54.08%, примерно равная максимальной просадке PIODX в -53.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQIX и PIODX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEQIXPIODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.08%

-53.40%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-9.99%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.84%

-21.52%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-26.55%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.93%

-30.14%

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-8.60%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.29%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PEQIX и PIODX

Текущая волатильность для Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) составляет 2.84%, в то время как у Pioneer Fund (PIODX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что PEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEQIXPIODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.75%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

11.28%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

15.05%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

19.15%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

18.86%

-1.68%

Сравнение комиссий PEQIX и PIODX

PEQIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии PIODX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQIX и PIODX

Дивидендная доходность PEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что меньше доходности PIODX в 8.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEQIX
Pioneer Equity Income Fund		8.16%9.08%40.97%17.42%12.72%9.34%1.59%4.00%7.75%5.31%13.11%10.13%
PIODX
Pioneer Fund		8.85%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%

Часто задаваемые вопросы

PEQIX and PIODX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIODX has higher volatility (3.75%) compared to PEQIX (2.84%). In terms of maximum drawdown, PEQIX dropped -54.08% vs PIODX's -53.40%.

PIODX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEQIX и PIODX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор