Сравнение PEQIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
PEQIX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PEQIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEQIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQIX Pioneer Equity Income Fund | 3.63% | 11.30% | 11.18% | 6.84% | -8.08% | 25.28% | -0.20% | 25.46% | -8.93% | 15.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PEQIX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PEQIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.94% против 12.25% соответственно.
PEQIX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 8.94%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEQIX и SCHD
PEQIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
PEQIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PEQIX
SCHD
Сравнение PEQIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEQIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.88 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.05 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 3.55 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEQIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.88 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PEQIX и SCHD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEQIX и SCHD
Дивидендная доходность PEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQIX Pioneer Equity Income Fund | 8.68% | 9.08% | 40.97% | 17.42% | 12.72% | 9.34% | 1.59% | 4.00% | 7.75% | 5.31% | 13.11% | 10.13% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PEQIX и SCHD
Максимальная просадка PEQIX за все время составила -54.08%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEQIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.08% | -33.37% | -20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -12.74% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -16.85% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.93% | -33.37% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -3.43% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -3.34% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.75% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEQIX и SCHD
Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEQIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 2.33% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 7.96% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 15.69% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 14.40% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.70% | +0.47% |