PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEQIX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEQIX с SCHD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

PEQIX управляется Amundi US. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEQIX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между PEQIX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEQIX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEQIX:

-0.68

SCHD:

0.22

Коэф-т Сортино

PEQIX:

-0.62

SCHD:

0.45

Коэф-т Омега

PEQIX:

0.84

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

PEQIX:

-0.45

SCHD:

0.25

Коэф-т Мартина

PEQIX:

-1.03

SCHD:

0.78

Индекс Язвы

PEQIX:

20.86%

SCHD:

5.12%

Дневная вол-ть

PEQIX:

31.92%

SCHD:

16.37%

Макс. просадка

PEQIX:

-56.80%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

PEQIX:

-40.34%

SCHD:

-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, PEQIX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции PEQIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -1.71% против 10.65% соответственно.

PEQIX

С начала года

2.07%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

-27.86%

1 год

-21.63%

5 лет

-1.23%

10 лет

-1.71%

SCHD

С начала года

-1.76%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

-5.38%

1 год

3.58%

5 лет

13.93%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PEQIX и SCHD

PEQIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

PEQIX
Pioneer Equity Income Fund
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEQIX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEQIX
Ранг риск-скорректированной доходности PEQIX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEQIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEQIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEQIX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQIX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQIX и SCHD

Дивидендная доходность PEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности SCHD в 3.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEQIX
Pioneer Equity Income Fund		2.38%2.41%1.82%2.10%1.37%1.59%1.74%2.56%1.41%1.86%1.88%2.68%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PEQIX и SCHD

Максимальная просадка PEQIX за все время составила -56.80%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEQIX и SCHD

Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 4.91% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...