Сравнение PEQIX с EICIX
PEQIX (Pioneer Equity Income Fund) and EICIX (EIC Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PEQIX returned 9.34%/yr vs 11.10%/yr for EICIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PEQIX charges 1.02%/yr vs 0.95%/yr for EICIX.
Доходность
Сравнение доходности PEQIX и EICIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEQIX показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у EICIX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции PEQIX уступали акциям EICIX по среднегодовой доходности: 9.34% против 11.10% соответственно.
PEQIX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 9.34%
EICIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам PEQIX и EICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQIX Pioneer Equity Income Fund | 10.26% | 11.30% | 11.18% | 6.84% | -8.08% | 25.28% | -0.20% | 25.46% | -8.93% | 15.00% |
EICIX EIC Value Fund | 3.30% | 16.01% | 11.55% | 12.91% | 0.90% | 30.08% | 4.27% | 22.64% | -7.80% | 14.42% |
Correlation
The correlation between PEQIX and EICIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2011 г. | 0.90 |
The correlation between PEQIX and EICIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEQIX vs. EICIX — Ранг доходности на риск
PEQIX
EICIX
Сравнение PEQIX c EICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и EIC Value Fund (EICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEQIX | EICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.46 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 3.71 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEQIX | EICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.08 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.68 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.69 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.67 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PEQIX и EICIX
Максимальная просадка PEQIX за все время составила -54.08%, что больше максимальной просадки EICIX в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQIX и EICIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEQIX | EICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.08% | -34.26% | -19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -8.55% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -11.10% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -17.36% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.93% | -34.26% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.95% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -3.40% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.29% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEQIX и EICIX
Текущая волатильность для Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) составляет 2.84%, в то время как у EIC Value Fund (EICIX) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что PEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEQIX | EICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 3.23% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 8.05% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 11.47% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 14.56% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 16.27% | +0.91% |
Сравнение комиссий PEQIX и EICIX
PEQIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии EICIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEQIX и EICIX
Дивидендная доходность PEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что меньше доходности EICIX в 8.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EICIX EIC Value Fund | 8.66% | 8.95% | 9.47% | 4.09% | 6.07% | 11.14% | 6.05% | 7.71% | 10.82% | 8.51% | 2.03% | 3.42% |
PEQIX Pioneer Equity Income Fund | 8.16% | 9.08% | 40.97% | 17.42% | 12.72% | 9.34% | 1.59% | 4.00% | 7.75% | 5.31% | 13.11% | 10.13% |
Часто задаваемые вопросы
PEQIX and EICIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EICIX has higher volatility (3.23%) compared to PEQIX (2.84%). In terms of maximum drawdown, PEQIX dropped -54.08% vs EICIX's -34.26%.
PEQIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEQIX и EICIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор