PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEQIX с EICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEQIX с EICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и EIC Value Fund (EICIX).

PEQIX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. EICIX управляется Equity Investment Corp. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PEQIX и EICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и EIC Value Fund (EICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEQIX и EICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEQIX
Pioneer Equity Income Fund		3.63%11.30%11.18%6.84%-8.08%25.28%-0.20%25.46%-8.93%15.00%
EICIX
EIC Value Fund		3.07%16.01%11.55%12.91%0.90%30.08%4.27%22.64%-7.80%14.42%

Доходность по периодам

С начала года, PEQIX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у EICIX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции PEQIX уступали акциям EICIX по среднегодовой доходности: 8.94% против 11.33% соответственно.

PEQIX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.08%
С начала года
3.63%
6 месяцев
7.91%
1 год
13.32%
3 года*
10.99%
5 лет*
7.35%
10 лет*
8.94%

EICIX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.07%
6 месяцев
4.97%
1 год
11.61%
3 года*
14.68%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Equity Income Fund

EIC Value Fund

Часто сравнивают с PEQIX:
PEQIX с SCHDPEQIX с VWIAXPEQIX с QQQPEQIX с PCGRXPEQIX с PIODXPEQIX с XILSXPEQIX с PIGFX
Часто сравнивают с EICIX:
EICIX с SPYEICIX с ECCCEICIX с OXLCEICIX с VTEICIX с WMFFXEICIX с IWVEICIX с DAGVX

Сравнение комиссий PEQIX и EICIX

PEQIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии EICIX в 0.95%.

PEQIX
Pioneer Equity Income Fund
EICIX
EIC Value Fund

Доходность на риск

PEQIX vs. EICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEQIX
Ранг доходности на риск PEQIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EICIX
Ранг доходности на риск EICIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEQIX c EICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и EIC Value Fund (EICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEQIXEICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.74

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.34

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

5.00

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEQIX vs. EICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEQIX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EICIX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQIX и EICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEQIXEICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.77

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.68

-0.11

Корреляция

Корреляция между PEQIX и EICIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQIX и EICIX

Дивидендная доходность PEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что сопоставимо с доходностью EICIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEQIX
Pioneer Equity Income Fund		8.68%9.08%40.97%17.42%12.72%9.34%1.59%4.00%7.75%5.31%13.11%10.13%
EICIX
EIC Value Fund		8.68%8.95%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%

Просадки

Сравнение просадок PEQIX и EICIX

Максимальная просадка PEQIX за все время составила -54.08%, что больше максимальной просадки EICIX в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQIX и EICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEQIXEICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.08%

-34.26%

-19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-11.10%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-17.36%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.93%

-34.26%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-6.15%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-3.38%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.98%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PEQIX и EICIX

Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и EIC Value Fund (EICIX) имеют волатильность 3.55% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEQIXEICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.64%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

8.28%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

16.11%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

14.56%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.25%

+0.92%