PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEQIX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEQIX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

PEQIX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PEQIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEQIX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEQIX
Pioneer Equity Income Fund		3.63%11.30%11.18%6.84%-8.08%25.28%-0.20%25.46%-8.93%15.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, PEQIX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PEQIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.94% против 18.99% соответственно.

PEQIX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.08%
С начала года
3.63%
6 месяцев
7.91%
1 год
13.32%
3 года*
10.99%
5 лет*
7.35%
10 лет*
8.94%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Equity Income Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PEQIX:
PEQIX с SCHDPEQIX с VWIAXPEQIX с EICIXPEQIX с PCGRXPEQIX с PIODXPEQIX с XILSXPEQIX с PIGFX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий PEQIX и QQQ

PEQIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

PEQIX
Pioneer Equity Income Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

PEQIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEQIX
Ранг доходности на риск PEQIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEQIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEQIXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.07

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.66

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.00

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

7.32

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEQIX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEQIX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEQIXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.07

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.86

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.38

+0.19

Корреляция

Корреляция между PEQIX и QQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQIX и QQQ

Дивидендная доходность PEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEQIX
Pioneer Equity Income Fund		8.68%9.08%40.97%17.42%12.72%9.34%1.59%4.00%7.75%5.31%13.11%10.13%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PEQIX и QQQ

Максимальная просадка PEQIX за все время составила -54.08%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQIX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PEQIXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.08%

-82.97%

+28.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-12.62%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-35.12%

+14.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.93%

-35.12%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-7.86%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-32.99%

+26.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.44%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PEQIX и QQQ

Текущая волатильность для Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) составляет 3.55%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEQIXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

6.61%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

12.82%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

22.70%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

22.38%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

22.25%

-5.08%