PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEQIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEQIX с QQQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и Invesco QQQ (QQQ).

PEQIX управляется Amundi US. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEQIX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между PEQIX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEQIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEQIX:

-0.68

QQQ:

0.64

Коэф-т Сортино

PEQIX:

-0.62

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

PEQIX:

0.84

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

PEQIX:

-0.45

QQQ:

0.78

Коэф-т Мартина

PEQIX:

-1.03

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

PEQIX:

20.86%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

PEQIX:

31.92%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

PEQIX:

-56.80%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

PEQIX:

-40.34%

QQQ:

-3.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEQIX показывает доходность 2.07%, а QQQ немного выше – 2.16%. За последние 10 лет акции PEQIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -1.71% против 17.81% соответственно.

PEQIX

С начала года

2.07%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

-27.86%

1 год

-21.63%

5 лет

-1.23%

10 лет

-1.71%

QQQ

С начала года

2.16%

1 месяц

17.41%

6 месяцев

5.35%

1 год

16.09%

5 лет

19.29%

10 лет

17.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PEQIX и QQQ

PEQIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

PEQIX
Pioneer Equity Income Fund
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEQIX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEQIX
Ранг риск-скорректированной доходности PEQIX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEQIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEQIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEQIX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQIX и QQQ

Дивидендная доходность PEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEQIX
Pioneer Equity Income Fund		2.38%2.41%1.82%2.10%1.37%1.59%1.74%2.56%1.41%1.86%1.88%2.68%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PEQIX и QQQ

Максимальная просадка PEQIX за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEQIX и QQQ

Текущая волатильность для Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) составляет 4.91%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что PEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...