PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPS с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEPS с QRMI

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

PEPS (Parametric Equity Plus ETF) и QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) — оба биржевые фонды: PEPS — это Derivative Income, активно управляемый Parametric, а QRMI — Nasdaq-100, активно управляемый Global X. Оба фонда управляются активно. За последний год PEPS показал 33.99% против 6.34% у QRMI. Корреляция 0.74 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. PEPS взимает 0.10% в год против 0.60% у QRMI.

Доходность

Сравнение доходности PEPS и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PEPS показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью -0.86%.

PEPS

1 день
0.42%
1 месяц
3.39%
С начала года
1.57%
6 месяцев
5.21%
1 год
33.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
0.10%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
2.55%
1 год
6.34%
3 года*
6.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEPS и QRMI

2026 (YTD)20252024
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		1.57%20.32%-1.45%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-0.86%3.76%2.97%

Корреляция

Корреляция между PEPS и QRMI составляет 0.78 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.74

Корреляция между PEPS и QRMI остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.74 до 0.78 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Plus ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с PEPS:
PEPS с DRKYPEPS с CONYPEPS с NIHIPEPS с KHPIPEPS с QDVOPEPS с IVVWPEPS с SPYI
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI

Доходность на риск

PEPS vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPS
Ранг доходности на риск PEPS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPS c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPSQRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.05

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

1.42

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

1.10

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.69

4.46

+12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPS vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPS на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPS и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPSQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.05

+1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.14

+0.61

Просадки

Сравнение просадок PEPS и QRMI

Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, примерно равная максимальной просадке QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и QRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPSQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.26%

-20.95%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-5.04%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.92%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-8.20%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.25%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPS и QRMI

Parametric Equity Plus ETF (PEPS) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что PEPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPSQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

2.93%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

4.78%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

6.13%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

8.44%

+10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

8.44%

+10.49%

Сравнение комиссий PEPS и QRMI

PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPS и QRMI

Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности QRMI в 12.45%

TTM20252024202320222021
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		0.96%1.00%0.17%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.45%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%