Сравнение PEPS с NIHI
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PEPS charges 0.10%/yr vs 0.68%/yr for NIHI.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и NIHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у NIHI с доходностью 10.51%.
PEPS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.72%
NIHI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.25M | $2.13M | $2.32M | |
| $12.24K | $7.64K | $16.37K |
Сравнение доходности по годам PEPS и NIHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.95% | 5.27% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 10.51% | 4.89% |
Correlation
The correlation between PEPS and NIHI is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. NIHI — Ранг доходности на риск
PEPS
NIHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PEPS c NIHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEPS | NIHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEPS и NIHI
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и NIHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEPS | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -10.88% | -10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -2.10% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и NIHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEPS | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 14.82% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 14.82% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 14.82% | +3.24% |
Сравнение комиссий PEPS и NIHI
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NIHI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и NIHI
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности NIHI в 9.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 9.21% | 3.44% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.91% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
PEPS and NIHI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.
NIHI has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 0.91% for PEPS.
They also come from different issuers: Parametric and Neos. Their fees differ too: 0.10% for PEPS and 0.68% for NIHI.
Подберите оптимальное распределение для PEPS и NIHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор