PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPS с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEPS с MRNY

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

PEPS (Parametric Equity Plus ETF) и MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) — оба фонда категории Derivative Income. Оба фонда управляются активно. За последний год PEPS показал 33.99% против 66.97% у MRNY. При корреляции 0.38 их движения в цене в значительной степени независимы. PEPS взимает 0.10% в год против 0.99% у MRNY.

Доходность

Сравнение доходности PEPS и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PEPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 63.36%.

PEPS

1 день
0.42%
1 месяц
3.39%
С начала года
1.57%
6 месяцев
5.21%
1 год
33.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRNY

1 день
1.68%
1 месяц
2.29%
С начала года
63.36%
6 месяцев
65.64%
1 год
66.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEPS и MRNY

2026 (YTD)20252024
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		1.57%20.32%-1.45%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		63.36%-35.72%-10.82%

Корреляция

Корреляция между PEPS и MRNY составляет 0.35 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Plus ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PEPS:
PEPS с DRKYPEPS с CONYPEPS с NIHIPEPS с KHPIPEPS с QDVOPEPS с IVVWPEPS с SPYI
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Доходность на риск

PEPS vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPS
Ранг доходности на риск PEPS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPS c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPSMRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.35

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.03

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

2.16

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.69

4.33

+12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPS vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPS на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа MRNY равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPS и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPSMRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.35

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.47

+1.21

Просадки

Сравнение просадок PEPS и MRNY

Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и MRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPSMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.26%

-82.15%

+60.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-31.53%

+21.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-65.61%

+64.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-51.76%

+48.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

15.78%

-13.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPS и MRNY

Текущая волатильность для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) составляет 5.85%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что PEPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPSMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

10.68%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

39.41%

-28.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

50.15%

-35.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

51.15%

-32.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

51.15%

-32.22%

Сравнение комиссий PEPS и MRNY

PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPS и MRNY

Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности MRNY в 89.56%

TTM202520242023
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		0.96%1.00%0.17%0.00%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		89.56%145.98%178.49%1.75%