PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPS с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEPS с MAGY

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

PEPS (Parametric Equity Plus ETF) и MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) — оба фонда категории Derivative Income. Оба фонда управляются активно. Корреляция 0.78 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. PEPS взимает 0.10% в год против 0.99% у MAGY.

Доходность

Сравнение доходности PEPS и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PEPS показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -4.98%.

PEPS

1 день
0.42%
1 месяц
3.39%
С начала года
1.57%
6 месяцев
5.21%
1 год
33.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
0.09%
1 месяц
0.03%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-2.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEPS и MAGY

2026 (YTD)2025
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		1.57%32.39%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-4.98%26.79%

Корреляция

Корреляция между PEPS и MAGY составляет 0.78 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.78

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Plus ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с PEPS:
PEPS с DRKYPEPS с CONYPEPS с NIHIPEPS с KHPIPEPS с QDVOPEPS с IVVWPEPS с SPYI
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI

Доходность на риск

PEPS vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPS
Ранг доходности на риск PEPS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MAGY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPS c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPSMAGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPS vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPSMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.43

-0.69

Просадки

Сравнение просадок PEPS и MAGY

Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и MAGY.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPSMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.26%

-14.29%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-7.05%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-2.49%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PEPS и MAGY

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPSMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

14.76%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

14.76%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

14.76%

+4.17%

Сравнение комиссий PEPS и MAGY

PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPS и MAGY

Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности MAGY в 36.83%

TTM20252024
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		0.96%1.00%0.17%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		36.83%23.38%0.00%