PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPS с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEPS с LQTI

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

PEPS (Parametric Equity Plus ETF) и LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) — оба фонда категории Derivative Income. Оба фонда управляются активно. За последний год PEPS показал 33.99% против 7.54% у LQTI. При корреляции 0.25 их движения в цене в значительной степени независимы. PEPS взимает 0.10% в год против 0.65% у LQTI.

Доходность

Сравнение доходности PEPS и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PEPS показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью 0.68%.

PEPS

1 день
0.42%
1 месяц
3.39%
С начала года
1.57%
6 месяцев
5.21%
1 год
33.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.05%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.55%
1 год
7.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEPS и LQTI

2026 (YTD)2025
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		1.57%14.74%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		0.68%6.69%

Корреляция

Корреляция между PEPS и LQTI составляет 0.30 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Plus ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с PEPS:
PEPS с DRKYPEPS с CONYPEPS с NIHIPEPS с KHPIPEPS с QDVOPEPS с IVVWPEPS с SPYI
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с JEPQLQTI с QQQILQTI с BTCILQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с FYEE

Доходность на риск

PEPS vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPS
Ранг доходности на риск PEPS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPS c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPSLQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.41

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.01

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

2.61

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.69

9.14

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPS vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPS на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа LQTI равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPS и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPSLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.41

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.05

-0.31

Просадки

Сравнение просадок PEPS и LQTI

Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPSLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.26%

-3.41%

-17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-3.41%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.93%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-0.80%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.97%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPS и LQTI

Parametric Equity Plus ETF (PEPS) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что PEPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPSLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

2.32%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

3.89%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

5.43%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

6.06%

+12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

6.06%

+12.87%

Сравнение комиссий PEPS и LQTI

PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPS и LQTI

Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности LQTI в 8.97%

TTM20252024
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		0.96%1.00%0.17%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		8.97%7.01%0.00%