PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPS с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEPS с KHPI

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

PEPS (Parametric Equity Plus ETF) и KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) — оба фонда категории Derivative Income. Оба фонда управляются активно. За последний год PEPS показал 33.99% против 16.91% у KHPI. Корреляция 0.81 указывает на значительное пересечение по экспозиции. PEPS взимает 0.10% в год против 0.96% у KHPI.

Доходность

Сравнение доходности PEPS и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PEPS показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью 1.05%.

PEPS

1 день
0.42%
1 месяц
3.39%
С начала года
1.57%
6 месяцев
5.21%
1 год
33.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.44%
1 месяц
1.40%
С начала года
1.05%
6 месяцев
3.28%
1 год
16.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEPS и KHPI

2026 (YTD)20252024
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		1.57%20.32%-1.45%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		1.05%11.14%0.76%

Корреляция

Корреляция между PEPS и KHPI составляет 0.81 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.81

Корреляция между PEPS и KHPI остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.81 до 0.81 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Plus ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с PEPS:
PEPS с DRKYPEPS с CONYPEPS с NIHIPEPS с QDVOPEPS с IVVWPEPS с SPYIPEPS с TOPW
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с SPYIKHPI с BALIKHPI с QQQHKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQ

Доходность на риск

PEPS vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPS
Ранг доходности на риск PEPS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPS c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPSKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.18

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

3.26

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

2.72

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.69

12.64

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPS vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPS на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHPI равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPS и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPSKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.18

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.06

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PEPS и KHPI

Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPSKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.26%

-10.58%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-6.55%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.71%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-1.31%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.41%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPS и KHPI

Parametric Equity Plus ETF (PEPS) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что PEPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPSKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

3.66%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

5.51%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

7.81%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

9.80%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

9.80%

+9.13%

Сравнение комиссий PEPS и KHPI

PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPS и KHPI

Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности KHPI в 9.02%

TTM20252024
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		0.96%1.00%0.17%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.02%8.90%3.01%