Сравнение PEPS с IVVW
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) и IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) — оба фонда категории Derivative Income. PEPS управляется активно, а IVVW пассивно. За последний год PEPS показал 33.99% против 20.67% у IVVW. Корреляция 0.91 указывает на значительное пересечение по экспозиции. PEPS взимает 0.10% в год против 0.25% у IVVW.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и IVVW
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 1.43%.
PEPS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 33.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEPS и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 1.57% | 20.32% | -1.45% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 1.43% | 11.71% | 0.71% |
Корреляция
Корреляция между PEPS и IVVW составляет 0.88 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.91 |
Корреляция между PEPS и IVVW остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.88 до 0.91 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. IVVW — Ранг доходности на риск
PEPS
IVVW
Сравнение PEPS c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEPS | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 2.47 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 3.35 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.56 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 3.70 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.69 | 19.31 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEPS | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.97 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PEPS и IVVW
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEPS | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -16.79% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -5.81% | -3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.39% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -1.86% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.11% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и IVVW
Parametric Equity Plus ETF (PEPS) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что PEPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEPS | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.08% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 6.49% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 8.44% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 13.02% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 13.02% | +5.91% |
Сравнение комиссий PEPS и IVVW
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IVVW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и IVVW
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности IVVW в 19.77%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.96% | 1.00% | 0.17% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.77% | 18.55% | 13.72% |