Сравнение PEPS с FYEE
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) и FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) — оба фонда категории Derivative Income. Оба фонда управляются активно. За последний год PEPS показал 33.99% против 26.95% у FYEE. Корреляция 0.93 указывает на значительное пересечение по экспозиции. PEPS взимает 0.10% в год против 0.28% у FYEE.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и FYEE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 2.25%.
PEPS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 33.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEPS и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 1.57% | 20.32% | -1.45% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 2.25% | 15.76% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между PEPS и FYEE составляет 0.95 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.93 |
Корреляция между PEPS и FYEE остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.93 до 0.95 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. FYEE — Ранг доходности на риск
PEPS
FYEE
Сравнение PEPS c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEPS | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 2.52 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 3.38 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.51 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 3.81 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.69 | 18.89 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEPS | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.52 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.11 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PEPS и FYEE
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и FYEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEPS | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -18.79% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -7.39% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.01% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -2.40% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.49% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и FYEE
Parametric Equity Plus ETF (PEPS) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что PEPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEPS | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.81% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 8.17% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 10.78% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 14.25% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 14.25% | +4.68% |
Сравнение комиссий PEPS и FYEE
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и FYEE
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FYEE в 7.92%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.96% | 1.00% | 0.17% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.92% | 7.08% | 5.45% |