PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPFX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEPFX с TEQLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).

PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEPFX и TEQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		8.00%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.92%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%

Доходность по периодам

С начала года, PEPFX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у TEQLX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции PEPFX превзошли акции TEQLX по среднегодовой доходности: 10.94% против 7.93% соответственно.

PEPFX

1 день
1.36%
1 месяц
-7.10%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.58%
1 год
25.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.94%

TEQLX

1 день
2.77%
1 месяц
-9.01%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.01%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с GERIXPEPFX с DEMIXPEPFX с EMXCPEPFX с EEMPEPFX с WAEMX
Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO

Сравнение комиссий PEPFX и TEQLX

PEPFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

PEPFX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPFX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPFXTEQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.87

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.44

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.24

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

8.90

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPFX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPFX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQLX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPFX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPFXTEQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.87

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.22

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.27

+0.21

Корреляция

Корреляция между PEPFX и TEQLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и TEQLX

Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности TEQLX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.70%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.75%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и TEQLX

Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и TEQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPFXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-39.33%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.32%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-37.14%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-39.33%

-7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-10.91%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-14.74%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.35%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и TEQLX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) составляет 5.89%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPFXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

9.21%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

13.55%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

17.70%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

16.54%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

17.46%

-0.06%