PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPFX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEPFX с TEQLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PEPFX (PIMCO RAE Emerging Markets Fund) and TEQLX (TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, PEPFX returned 11.20%/yr vs 10.21%/yr for TEQLX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PEPFX charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for TEQLX.

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEPFX показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у TEQLX с доходностью 23.58%. За последние 10 лет акции PEPFX превзошли акции TEQLX по среднегодовой доходности: 11.20% против 10.21% соответственно.

PEPFX

1 день
-2.80%
1 месяц
-4.61%
С начала года
9.19%
6 месяцев
4.39%
1 год
17.39%
3 года*
14.89%
5 лет*
7.09%
10 лет*
11.20%

TEQLX

1 день
-5.35%
1 месяц
2.24%
С начала года
23.58%
6 месяцев
24.55%
1 год
43.93%
3 года*
22.73%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEPFX и TEQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		9.19%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		23.58%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%

Correlation

The correlation between PEPFX and TEQLX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2015 г.

0.88

The correlation between PEPFX and TEQLX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с GERIXPEPFX с EEMPEPFX с EMXCPEPFX с DEMIXPEPFX с WAEMX
Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с TCIEXTEQLX с SCHGTEQLX с TIEIXTEQLX с STAGTEQLX с VEMAXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO

Доходность на риск

PEPFX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPFX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEPFXTEQLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.30

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.84

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.61

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

13.49

-7.27

PEPFX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPFX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа TEQLX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPFX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и TEQLX

Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и TEQLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPFXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-39.33%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-13.32%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-15.97%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-36.96%

+10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-39.33%

-7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-5.35%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-14.57%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.55%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и TEQLX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) составляет 6.14%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPFXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

12.11%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

18.96%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

20.94%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

17.66%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

17.93%

-0.69%

Сравнение комиссий PEPFX и TEQLX

PEPFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и TEQLX

Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности TEQLX в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.67%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.29%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Часто задаваемые вопросы

PEPFX and TEQLX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEQLX has higher volatility (12.11%) compared to PEPFX (6.14%). In terms of maximum drawdown, PEPFX dropped -46.88% vs TEQLX's -39.33%.

TEQLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEPFX и TEQLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор