PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPFX с HLFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEPFX с HLFMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).

PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и HLFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEPFX и HLFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		9.02%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		-0.11%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, PEPFX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции PEPFX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 11.05% против 4.15% соответственно.

PEPFX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.81%
С начала года
9.02%
6 месяцев
10.89%
1 год
26.67%
3 года*
16.62%
5 лет*
8.86%
10 лет*
11.05%

HLFMX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
3.25%
1 год
15.51%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с GERIXPEPFX с DEMIXPEPFX с EMXCPEPFX с EEMPEPFX с WAEMX
Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с AVEEXHLFMX с CEMFXHLFMX с DFESXHLFMX с DESIX

Сравнение комиссий PEPFX и HLFMX

PEPFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Доходность на риск

PEPFX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPFX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPFXHLFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.36

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.85

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.41

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

5.03

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPFX vs. HLFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPFX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLFMX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPFX и HLFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPFXHLFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.36

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.35

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.07

+0.42

Корреляция

Корреляция между PEPFX и HLFMX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и HLFMX

Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности HLFMX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.67%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.57%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и HLFMX

Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что меньше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и HLFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPFXHLFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-63.95%

+17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-11.09%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-28.37%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-46.61%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-9.26%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-19.38%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.11%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и HLFMX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) составляет 4.95%, в то время как у Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPFXHLFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

6.73%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

8.72%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

12.03%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

10.23%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

11.79%

+5.61%