PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLFMX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLFMX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HLFMX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLFMX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		-0.11%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, HLFMX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции HLFMX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 4.15% против 14.48% соответственно.

HLFMX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
3.25%
1 год
15.51%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.15%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с EMRSXHLFMX с DFESXHLFMX с AVEEXHLFMX с CEMFXHLFMX с DESIXHLFMX с RNWGX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий HLFMX и DEMIX

HLFMX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

HLFMX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLFMX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLFMXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

3.23

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.37

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

4.84

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

19.15

-14.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLFMX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLFMX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLFMX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLFMXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

3.23

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.66

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.45

-0.38

Корреляция

Корреляция между HLFMX и DEMIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLFMX и DEMIX

Дивидендная доходность HLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.57%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок HLFMX и DEMIX

Максимальная просадка HLFMX за все время составила -63.95%, примерно равная максимальной просадке DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLFMX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLFMXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.95%

-63.15%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-20.32%

+9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.37%

-43.95%

+15.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.61%

-46.29%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-18.94%

+9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.38%

-18.54%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

5.14%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HLFMX и DEMIX

Текущая волатильность для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) составляет 6.73%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что HLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLFMXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

19.21%

-12.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

28.39%

-19.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

33.29%

-21.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

23.11%

-12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

21.94%

-10.15%