PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) Коэффициент Шарпа: 1.08

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

The fund invests primarily in companies that are based in frontier emerging markets, including the smaller traditionally-recognized emerging markets. It invests at least 80% of its net assets in frontier emerging market securities, and investment companies that invest in the types of securities in which the Portfolio would normally invest. The fund invests at least 65% of its total assets in common stocks, preferred stocks, rights and warrants issued by companies. It also may invest in securities of U.S. companies.

Коэффициент Шарпа HLFMX равен 1.08, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.08 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа HLFMX

Ранг коэффициента Шарпа HLFMX: 16.316
Вызывает опасения

HLFMX опережает 16.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция HLFMX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа HLFMX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.36 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.36 до 2.44
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.44 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 4.49+
  • Медиана (50-й перцентиль): 2.03 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund с другими взаимными фондами в категории Emerging Markets Diversified за несколько временных периодов, показывая, как доходность HLFMX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
DEMIXDelaware Emerging Markets Fund6.32
FQEMXFranklin Templeton SMACS: Series EM5.81
LCSMXMartin Currie SMA-Shares Series EM Fund4.89
GMAQXGMO Emerging Markets ex-China Fund4.17
LVAZXLSV Emerging Markets Equity Fund4.10
LZEMXLazard Emerging Markets Equity Portfolio4.05
IEMGXVoya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund3.91
FGOMXStrategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund3.90
FSAMXStrategic Advisers Emerging Markets Fund3.89
GLLSXabrdn Emerging Markets ex-China Fund3.89
HLFMXHarding Loevner Frontier Emerging Markets Fund1.08

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа HLFMX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда HLFMX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

HLFMX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель