Сравнение HLFMX с AVEEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX).

HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г.. AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HLFMX и AVEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLFMX и AVEEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund	-0.11%	16.95%	8.76%	10.43%	-18.91%	10.18%	0.11%	3.17%
AVEEX Avantis Emerging Markets Equity Fund	2.78%	32.09%	7.68%	15.15%	-18.15%	5.21%	15.72%	7.38%

Доходность по периодам

С начала года, HLFMX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у AVEEX с доходностью 2.78%.

HLFMX

1 день: 2.06%

1 месяц: -5.71%

С начала года: -0.11%

6 месяцев: 3.25%

1 год: 15.51%

3 года*: 11.57%

5 лет*: 4.87%

10 лет*: 4.15%

AVEEX

1 день: 2.15%

1 месяц: -8.77%

С начала года: 2.78%

6 месяцев: 6.29%

1 год: 32.55%

3 года*: 17.37%

5 лет*: 6.28%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Название символа

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с HLFMX:

HLFMX с FSSGX HLFMX с DEMIX HLFMX с EMRSX HLFMX с CEMFX HLFMX с DFESX HLFMX с DESIX HLFMX с RNWGX

Часто сравнивают с AVEEX:

AVEEX с AVEM AVEEX с AVES AVEEX с FXAIX AVEEX с VWO AVEEX с DGS AVEEX с EEMS AVEEX с MOTI

Сравнение комиссий HLFMX и AVEEX

HLFMX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии AVEEX в 0.33%.

HLFMX

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

AVEEX

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

HLFMX vs. AVEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HLFMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVEEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLFMX c AVEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HLFMX	AVEEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.36	2.07	-0.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.85	2.65	-0.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.39	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.41	2.59	-1.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.03	10.28	-5.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLFMX vs. AVEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLFMX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа AVEEX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLFMX и AVEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HLFMX	AVEEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.36	2.07	-0.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	0.41	+0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.35	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.07	0.53	-0.46

Корреляция

Корреляция между HLFMX и AVEEX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLFMX и AVEEX

Дивидендная доходность HLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности AVEEX в 3.41%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund	3.57%	3.56%	1.88%	1.77%	2.28%	0.83%	1.61%	1.97%	1.34%	1.90%	1.01%	1.13%
AVEEX Avantis Emerging Markets Equity Fund	3.41%	3.50%	2.93%	3.51%	3.48%	1.92%	1.52%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLFMX и AVEEX

Максимальная просадка HLFMX за все время составила -63.95%, что больше максимальной просадки AVEEX в -36.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLFMX и AVEEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HLFMX	AVEEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.95%	-36.45%	-27.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.09%	-12.64%	+1.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.37%	-33.72%	+5.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.61%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.26%	-10.76%	+1.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.38%	-10.54%	-8.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.11%	3.19%	-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HLFMX и AVEEX

Текущая волатильность для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) составляет 6.73%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что HLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HLFMX	AVEEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.73%	7.67%	-0.94%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.72%	11.83%	-3.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.03%	16.27%	-4.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.23%	15.52%	-5.29%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.79%	18.64%	-6.85%

Сравнение HLFMX с AVEEX

Доходность

Сравнение доходности HLFMX и AVEEX

Сравнение доходности по годам HLFMX и AVEEX

Доходность по периодам

HLFMX

AVEEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HLFMX и AVEEX

Доходность на риск

HLFMX vs. AVEEX — Ранг доходности на риск

HLFMX

AVEEX

Сравнение HLFMX c AVEEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HLFMX vs. AVEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLFMX и AVEEX

Просадки

Сравнение просадок HLFMX и AVEEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HLFMX и AVEEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)