Сравнение HLFMX с DFCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX).
HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г.. DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HLFMX и DFCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLFMX и DFCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | -0.11% | 16.95% | 8.76% | 10.43% | -18.91% | 10.18% | 0.11% | 10.88% | -15.45% | 25.08% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.00% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -16.44% | 5.82% | 13.86% | 16.03% | -15.25% | 36.55% |
Доходность по периодам
С начала года, HLFMX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у DFCEX с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции HLFMX уступали акциям DFCEX по среднегодовой доходности: 4.15% против 8.85% соответственно.
HLFMX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 4.15%
DFCEX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLFMX и DFCEX
HLFMX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии DFCEX в 0.40%.
Доходность на риск
HLFMX vs. DFCEX — Ранг доходности на риск
HLFMX
DFCEX
Сравнение HLFMX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLFMX | DFCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.08 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.68 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.38 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 9.03 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLFMX | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.08 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.56 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.39 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между HLFMX и DFCEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLFMX и DFCEX
Дивидендная доходность HLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности DFCEX в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 3.57% | 3.56% | 1.88% | 1.77% | 2.28% | 0.83% | 1.61% | 1.97% | 1.34% | 1.90% | 1.01% | 1.13% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.85% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок HLFMX и DFCEX
Максимальная просадка HLFMX за все время составила -63.95%, примерно равная максимальной просадке DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLFMX и DFCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLFMX | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.95% | -64.58% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -12.12% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.37% | -30.05% | +1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.61% | -42.33% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -10.29% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -12.70% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.21% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLFMX и DFCEX
Текущая волатильность для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) составляет 6.73%, в то время как у DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что HLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLFMX | DFCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 7.56% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 10.90% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 15.22% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.23% | 14.35% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 15.77% | -3.98% |