Сравнение HLFMX с FSSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX).

HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г.. FSSGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HLFMX и FSSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLFMX и FSSGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund	-0.11%	16.95%	8.76%	10.43%	-11.51%
FSSGX Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund	5.55%	38.40%	7.34%	11.67%	-7.56%

Доходность по периодам

С начала года, HLFMX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у FSSGX с доходностью 5.55%.

HLFMX

1 день: 2.06%

1 месяц: -5.71%

С начала года: -0.11%

6 месяцев: 3.25%

1 год: 15.51%

3 года*: 11.57%

5 лет*: 4.87%

10 лет*: 4.15%

FSSGX

1 день: 3.30%

1 месяц: -8.52%

С начала года: 5.55%

6 месяцев: 8.52%

1 год: 38.14%

3 года*: 18.00%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Название символа

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с HLFMX:

HLFMX с DEMIX HLFMX с EMRSX HLFMX с CEMFX HLFMX с DFESX HLFMX с AVEEX HLFMX с DESIX HLFMX с RNWGX

Часто сравнивают с FSSGX:

FSSGX с XSOE FSSGX с ESGE FSSGX с EEM FSSGX с BADEX FSSGX с SSKEX FSSGX с COBYX FSSGX с DEMIX

Сравнение комиссий HLFMX и FSSGX

HLFMX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FSSGX в 0.95%.

HLFMX

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

FSSGX

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

HLFMX vs. FSSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HLFMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLFMX c FSSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HLFMX	FSSGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.36	1.96	-0.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.85	2.54	-0.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.38	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.41	2.63	-1.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.03	9.98	-4.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLFMX vs. FSSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLFMX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа FSSGX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLFMX и FSSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HLFMX	FSSGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.36	1.96	-0.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.35	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.07	0.69	-0.63

Корреляция

Корреляция между HLFMX и FSSGX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLFMX и FSSGX

Дивидендная доходность HLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FSSGX в 2.71%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund	3.57%	3.56%	1.88%	1.77%	2.28%	0.83%	1.61%	1.97%	1.34%	1.90%	1.01%	1.13%
FSSGX Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund	2.71%	2.87%	3.83%	1.01%	0.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLFMX и FSSGX

Максимальная просадка HLFMX за все время составила -63.95%, что больше максимальной просадки FSSGX в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLFMX и FSSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HLFMX	FSSGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.95%	-24.11%	-39.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.09%	-13.47%	+2.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.37%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.61%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.26%	-10.61%	+1.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.38%	-5.60%	-13.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.11%	3.55%	-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HLFMX и FSSGX

Текущая волатильность для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) составляет 6.73%, в то время как у Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что HLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HLFMX	FSSGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.73%	10.50%	-3.77%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.72%	15.31%	-6.59%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.03%	20.04%	-8.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.23%	18.90%	-8.67%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.79%	18.90%	-7.11%

Сравнение HLFMX с FSSGX

Доходность

Сравнение доходности HLFMX и FSSGX

Сравнение доходности по годам HLFMX и FSSGX

Доходность по периодам

HLFMX

FSSGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HLFMX и FSSGX

Доходность на риск

HLFMX vs. FSSGX — Ранг доходности на риск

HLFMX

FSSGX

Сравнение HLFMX c FSSGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HLFMX vs. FSSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLFMX и FSSGX

Просадки

Сравнение просадок HLFMX и FSSGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HLFMX и FSSGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)