Сравнение PEPFX с EMPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEPFX и EMPTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund	8.00%	20.60%	2.45%	22.46%	-10.50%	15.79%	9.76%	13.56%	-13.08%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	2.95%	43.82%	2.51%	8.92%	-25.38%	-9.36%	24.79%	14.98%	0.55%

Доходность по периодам

С начала года, PEPFX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у EMPTX с доходностью 2.95%.

PEPFX

1 день: 1.36%

1 месяц: -7.10%

С начала года: 8.00%

6 месяцев: 9.58%

1 год: 25.61%

3 года*: 16.25%

5 лет*: 8.65%

10 лет*: 10.94%

EMPTX

1 день: 3.14%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 2.95%

6 месяцев: 8.93%

1 год: 38.76%

3 года*: 17.16%

5 лет*: 1.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Название символа

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с PEPFX:

PEPFX с VWO PEPFX с MSMLX PEPFX с GERIX PEPFX с DEMIX PEPFX с EMXC PEPFX с EEM PEPFX с WAEMX

Часто сравнивают с EMPTX:

EMPTX с PASIX EMPTX с PCSIX EMPTX с DRESX EMPTX с WBELX EMPTX с FSSGX EMPTX с GBFAX EMPTX с MADCX

Сравнение комиссий PEPFX и EMPTX

PEPFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

PEPFX

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

EMPTX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

PEPFX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEPFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMPTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPFX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PEPFX	EMPTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.71	2.26	-0.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	2.84	-0.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.43	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.00	2.42	-0.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.79	9.35	-1.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPFX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPFX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPTX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPFX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PEPFX	EMPTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.71	2.26	-0.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	0.09	+0.49
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.33	+0.15

Корреляция

Корреляция между PEPFX и EMPTX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и EMPTX

Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности EMPTX в 1.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund	2.70%	2.91%	1.99%	4.05%	11.30%	9.12%	9.73%	2.21%	11.05%	8.06%	2.74%	2.46%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	1.86%	1.91%	3.40%	3.20%	3.84%	11.93%	1.50%	2.75%	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и EMPTX

Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, примерно равная максимальной просадке EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PEPFX	EMPTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.88%	-46.03%	-0.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.12%	-14.50%	+2.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.31%	-41.73%	+13.42%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.88%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.18%	-11.81%	+3.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.24%	-18.72%	+7.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.10%	3.94%	-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и EMPTX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) составляет 5.89%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PEPFX	EMPTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.89%	9.66%	-3.77%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.31%	13.96%	-2.65%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.59%	18.98%	-3.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.91%	18.90%	-3.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.40%	19.24%	-1.84%

Сравнение PEPFX с EMPTX

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и EMPTX

Сравнение доходности по годам PEPFX и EMPTX

Доходность по периодам

PEPFX

EMPTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PEPFX и EMPTX

Доходность на риск

PEPFX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

PEPFX

EMPTX

Сравнение PEPFX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PEPFX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и EMPTX

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и EMPTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и EMPTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)