Сравнение PEP с META
PEP (PepsiCo, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, PEP returned 6.62%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям META по среднегодовой доходности: 6.62% против 17.39% соответственно.
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам PEP и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between PEP and META is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.17 |
The correlation between PEP and META shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$197.79B
META:
$1.45T
PEP:
$6.37
META:
$27.47
PEP:
22.64
META:
20.64
PEP:
7.83
META:
0.85
PEP:
2.07
META:
6.78
PEP:
9.25
META:
5.97
PEP:
$95.45B
META:
$214.96B
PEP:
$51.60B
META:
$176.14B
PEP:
$15.08B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. META — Ранг доходности на риск
PEP
META
Сравнение PEP c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.54 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -1.12 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и META
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -76.74% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -33.30% | +17.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -34.15% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -76.74% | +46.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -76.74% | +46.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -28.06% | +10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -15.83% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 16.06% | -9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и META
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.39%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 10.17% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 26.91% | -12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 35.52% | -13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 44.04% | -25.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 38.67% | -19.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и META
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и META
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and META have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs META's -76.74%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор