PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEP с IXN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock, while IXN (iShares Global Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Over the past 10 years, PEP returned 6.60%/yr vs 25.29%/yr for IXN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 32.88%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 6.60% против 25.29% соответственно.

PEP

1 день
0.95%
1 месяц
-4.52%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.96%
1 год
14.57%
3 года*
-5.31%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.60%

IXN

1 день
-5.33%
1 месяц
3.10%
С начала года
32.88%
6 месяцев
32.08%
1 год
59.88%
3 года*
32.94%
5 лет*
20.94%
10 лет*
25.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		1.07%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
IXN
iShares Global Tech ETF		32.88%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%

Correlation

The correlation between PEP and IXN is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2001 г.

0.30

The correlation between PEP and IXN shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC

Доходность на риск

PEP vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEPIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.39

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.92

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

4.36

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

14.06

-11.89

PEP vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа IXN равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEP и IXN

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-55.67%

-18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-13.80%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-25.55%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-36.30%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-36.30%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.89%

-6.82%

-12.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-11.26%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

4.27%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и IXN

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 6.45%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

14.03%

-7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

21.54%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

25.21%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

25.45%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

24.67%

-4.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и IXN

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности IXN в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		0.79%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.20%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Часто задаваемые вопросы

PEP and IXN have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXN has higher volatility (14.03%) compared to PEP (6.45%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs IXN's -55.67%.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор