PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с ETH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PEP с ETH-USD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, PEP returned 6.62%/yr vs 57.05%/yr for ETH-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.34%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 6.62% против 57.05% соответственно.

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-1.94%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-2.36%
1 год
14.62%
3 года*
-4.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.62%

ETH-USD

1 день
0.93%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-43.34%
6 месяцев
-46.03%
1 год
-34.85%
3 года*
0.61%
5 лет*
-8.23%
10 лет*
57.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и ETH-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		2.49%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
ETH-USD
Ethereum		-43.34%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%

Correlation

The correlation between PEP and ETH-USD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г.

0.05

The correlation between PEP and ETH-USD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

Ethereum

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD

Доходность на риск

PEP vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEPETH-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.52

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
-0.43

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.96

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.52

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

-0.89

+2.99

PEP vs. ETH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEP и ETH-USD

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и ETH-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPETH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-94.01%

+20.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-67.53%

+51.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-67.53%

+38.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-79.35%

+49.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-94.01%

+63.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-65.20%

+47.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-50.89%

+37.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

45.49%

-39.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и ETH-USD

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.39%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPETH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

17.20%

-11.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

46.29%

-31.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

56.08%

-34.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

59.55%

-41.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

77.88%

-58.21%

Часто задаваемые вопросы

PEP and ETH-USD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH-USD has higher volatility (17.20%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs ETH-USD's -94.01%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и ETH-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор