Сравнение PEP с EMR
PEP (PepsiCo, Inc.) and EMR (Emerson Electric Co.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PEP returned 5.36%/yr vs 12.13%/yr for EMR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и EMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у EMR с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям EMR по среднегодовой доходности: 5.36% против 12.13% соответственно.
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
EMR
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- -7.90%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- -3.76%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 12.13%
- Всё время*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам PEP и EMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
EMR Emerson Electric Co. | 3.72% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
Correlation
The correlation between PEP and EMR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.29 |
The correlation between PEP and EMR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$185.04B
EMR:
$76.50B
PEP:
$7.65
EMR:
$4.33
PEP:
17.71
EMR:
31.52
PEP:
6.13
EMR:
11.20
PEP:
1.92
EMR:
4.21
PEP:
8.39
EMR:
3.78
PEP:
$96.90B
EMR:
$18.32B
PEP:
$52.29B
EMR:
$7.22B
PEP:
$18.40B
EMR:
$3.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. EMR — Ранг доходности на риск
PEP
EMR
Сравнение PEP c EMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | EMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.16 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.33 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и EMR
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и EMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -59.05% | -14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -23.45% | +4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -29.62% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -29.62% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -50.77% | +20.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.77% | -14.86% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -14.11% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 11.42% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и EMR
PepsiCo, Inc. (PEP) и Emerson Electric Co. (EMR) имеют волатильность 8.71% и 8.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 8.37% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 25.42% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 31.21% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 27.39% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 29.15% | -9.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и EMR
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности EMR в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.61% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и EMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и EMR
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and EMR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (8.71%) compared to EMR (8.37%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs EMR's -59.05%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и EMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор