Сравнение PEP с CMG
PEP (PepsiCo, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PEP returned 6.75%/yr vs 15.21%/yr for CMG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -11.54%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям CMG по среднегодовой доходности: 6.75% против 15.21% соответственно.
PEP
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 6.75%
CMG
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.93%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- -6.98%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам PEP и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 3.89% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -11.54% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between PEP and CMG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
PEP:
$200.51B
CMG:
$42.61B
PEP:
$6.38
CMG:
$1.09
PEP:
22.94
CMG:
29.93
PEP:
7.94
CMG:
1.12
PEP:
2.10
CMG:
3.58
PEP:
9.38
CMG:
17.70
PEP:
$95.45B
CMG:
$12.14B
PEP:
$51.60B
CMG:
$4.39B
PEP:
$15.08B
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. CMG — Ранг доходности на риск
PEP
CMG
Сравнение PEP c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.85 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.68 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | -0.98 | +3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и CMG
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, примерно равная максимальной просадке CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -74.61% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -51.61% | +35.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -58.89% | +29.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -58.89% | +28.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -58.89% | +28.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.62% | -52.26% | +35.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -21.38% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 35.51% | -29.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и CMG
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.57%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 10.90% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 23.76% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 38.69% | -17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 33.60% | -15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 35.64% | -15.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и CMG
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.93% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и CMG
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and CMG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.90%) compared to PEP (5.57%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs CMG's -74.61%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор