PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PEP с BTC-USD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, PEP returned 6.62%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 6.62% против 57.23% соответственно.

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-1.94%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-2.36%
1 год
14.62%
3 года*
-4.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.62%

BTC-USD

1 день
1.71%
1 месяц
-20.43%
С начала года
-26.27%
6 месяцев
-28.52%
1 год
-39.20%
3 года*
36.94%
5 лет*
9.74%
10 лет*
57.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		2.49%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
BTC-USD
Bitcoin		-26.27%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between PEP and BTC-USD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г.

0.01

The correlation between PEP and BTC-USD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

Bitcoin

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

PEP vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEPBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.92

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
-1.27

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.87

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.77

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

-1.33

+3.44

PEP vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEP и BTC-USD

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-85.30%

+11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-51.21%

+34.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-51.21%

+22.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-76.67%

+46.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-83.80%

+53.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-48.27%

+30.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-42.36%

+28.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

35.16%

-28.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и BTC-USD

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.39%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

11.97%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

34.64%

-20.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

35.59%

-13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

44.57%

-26.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

56.61%

-36.94%

Часто задаваемые вопросы

PEP and BTC-USD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs BTC-USD's -85.30%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор