Сравнение PEP с BRK-B
PEP (PepsiCo, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PEP returned 5.66%/yr vs 13.55%/yr for BRK-B. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PEP и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.66% против 13.55% соответственно.
PEP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.15%
- 6 месяцев
- -14.86%
- С начала года
- -1.41%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 5.66%
- Всё время*
- 9.59%
BRK-B
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 10.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.16B | $2.05B | $2.38B | |
| $1.13B | $1.19B | $1.25B |
Сравнение доходности по годам PEP и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -1.41% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 3.22% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between PEP and BRK-B is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.27 |
The correlation between PEP and BRK-B shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$189.57B
BRK-B:
$1.12T
PEP:
$7.65
BRK-B:
$33.62
PEP:
18.14
BRK-B:
15.43
PEP:
6.28
BRK-B:
0.60
PEP:
1.96
BRK-B:
2.98
PEP:
8.60
BRK-B:
1.54
PEP:
$96.90B
BRK-B:
$375.39B
PEP:
$52.29B
BRK-B:
$94.36B
PEP:
$18.40B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
PEP
BRK-B
Сравнение PEP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.26 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 2.64 | -2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и BRK-B
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -53.86% | -20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -9.42% | -9.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.52% | -14.95% | -12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -26.58% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -29.57% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.88% | -3.88% | -17.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -11.06% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 4.48% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и BRK-B
PepsiCo, Inc. (PEP) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что PEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 4.33% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 10.98% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 14.48% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 17.11% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 19.42% | +0.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и BRK-B
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.14% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и BRK-B
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and BRK-B have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (7.23%) compared to BRK-B (4.33%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор