Сравнение PEP с BRK-B
PEP (PepsiCo, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PEP returned 5.66%/yr vs 12.90%/yr for BRK-B. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.66% против 12.90% соответственно.
PEP
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -3.01%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- -5.87%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 5.66%
BRK-B
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам PEP и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -0.95% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.90% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between PEP and BRK-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.27 |
The correlation between PEP and BRK-B shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$190.46B
BRK-B:
$1.06T
PEP:
$7.65
BRK-B:
$33.62
PEP:
18.23
BRK-B:
14.67
PEP:
6.31
BRK-B:
0.57
PEP:
1.97
BRK-B:
2.83
PEP:
8.64
BRK-B:
1.46
PEP:
$96.90B
BRK-B:
$375.39B
PEP:
$52.29B
BRK-B:
$94.36B
PEP:
$18.40B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
PEP
BRK-B
Сравнение PEP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 1.04 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и BRK-B
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -53.86% | -20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -9.42% | -9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -14.95% | -14.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -26.58% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -29.57% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -8.65% | -11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -11.06% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 4.48% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и BRK-B
PepsiCo, Inc. (PEP) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что PEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 4.46% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 11.07% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 14.54% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 17.12% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 19.40% | +0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и BRK-B
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.12% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и BRK-B
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and BRK-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (9.04%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор