PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с BMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEP с BMI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PEP (PepsiCo, Inc.) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, PEP returned 6.75%/yr vs 15.34%/yr for BMI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и BMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Badger Meter, Inc. (BMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -22.48%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям BMI по среднегодовой доходности: 6.75% против 15.34% соответственно.

PEP

1 день
1.37%
1 месяц
-0.89%
С начала года
3.89%
6 месяцев
-1.40%
1 год
16.19%
3 года*
-4.43%
5 лет*
3.10%
10 лет*
6.75%

BMI

1 день
2.03%
1 месяц
18.05%
С начала года
-22.48%
6 месяцев
-26.34%
1 год
-44.05%
3 года*
-2.73%
5 лет*
7.71%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и BMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		3.89%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
BMI
Badger Meter, Inc.		-22.48%-17.15%38.28%42.58%3.23%14.11%46.37%33.46%4.09%30.91%

Correlation

The correlation between PEP and BMI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г.

0.15

The correlation between PEP and BMI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEP:

$200.51B

BMI:

$3.95B

EPS

PEP:

$6.38

BMI:

$4.42

Коэффициент P/E

PEP:

22.94

BMI:

30.38

Коэффициент PEG

PEP:

7.94

BMI:

1.27

Коэффициент P/S

PEP:

2.10

BMI:

4.42

Коэффициент P/B

PEP:

9.38

BMI:

4.07

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$95.45B

BMI:

$896.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$51.60B

BMI:

$370.96M

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$15.08B

BMI:

$199.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

Badger Meter, Inc.

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с BMI:
BMI с BDCBMI с CHDBMI с COOPBMI с ASRBMI с SPYBMI с CRBMI с SPXC

Доходность на риск

PEP vs. BMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BMI
Ранг доходности на риск BMI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c BMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEPBMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-1.00

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-1.24

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.80

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.82

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

-1.33

+3.86

PEP vs. BMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа BMI равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и BMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEP и BMI

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и BMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPBMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-68.22%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-53.79%

+37.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-55.06%

+25.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-55.06%

+24.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-55.06%

+24.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.62%

-46.57%

+29.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-19.03%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

33.17%

-26.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и BMI

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.57%, в то время как у Badger Meter, Inc. (BMI) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPBMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

9.60%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

38.63%

-23.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

44.31%

-22.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

33.91%

-15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

33.69%

-14.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и BMI

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности BMI в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMI
Badger Meter, Inc.		1.19%0.85%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.93%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и BMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.44B
202.28M
(PEP) Общая выручка
(BMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEP и BMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PepsiCo, Inc. и Badger Meter, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
55.2%
41.7%
Активы портфеля
PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

Часто задаваемые вопросы

PEP and BMI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMI has higher volatility (9.60%) compared to PEP (5.57%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs BMI's -68.22%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и BMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор