PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEP с ADBE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PEP (PepsiCo, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PEP returned 6.34%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 6.34% против 9.70% соответственно.

PEP

1 день
-0.87%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-1.51%
1 год
12.47%
3 года*
-5.03%
5 лет*
2.44%
10 лет*
6.34%

ADBE

1 день
-2.57%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-30.00%
6 месяцев
-27.76%
1 год
-41.24%
3 года*
-18.59%
5 лет*
-13.80%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		-0.06%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
ADBE
Adobe Inc		-30.00%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%

Correlation

The correlation between PEP and ADBE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1986 г.

0.22

The correlation between PEP and ADBE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEP:

$192.87B

ADBE:

$100.69B

EPS

PEP:

$6.37

ADBE:

$17.19

Коэффициент P/E

PEP:

22.07

ADBE:

14.25

Коэффициент PEG

PEP:

7.64

ADBE:

1.00

Коэффициент P/S

PEP:

2.02

ADBE:

4.20

Коэффициент P/B

PEP:

9.02

ADBE:

8.81

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$95.45B

ADBE:

$24.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$51.60B

ADBE:

$21.82B

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$15.08B

ADBE:

$9.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

Adobe Inc

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO

Доходность на риск

PEP vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
-1.22

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-1.83

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.78

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.90

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

-1.52

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEP vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPADBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-1.22

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.38

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.28

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PEP и ADBE

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-79.89%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-45.86%

+29.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-64.50%

+35.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-67.26%

+36.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-67.26%

+36.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-64.41%

+44.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-25.98%

+12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

27.17%

-21.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и ADBE

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 6.35%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

14.05%

-7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

28.21%

-13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

33.86%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

36.34%

-17.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

34.36%

-14.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и ADBE

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.09%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
19.44B
6.40B
(PEP) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEP и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PepsiCo, Inc. и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
55.2%
89.6%
Активы портфеля
PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.

Часто задаваемые вопросы

PEP and ADBE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (14.05%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs ADBE's -79.89%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор