Сравнение PEP с ADA-USD
PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock, while ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, PEP returned 2.73%/yr vs -35.83%/yr for ADA-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -48.46%.
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEP и ADA-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 7.81% |
ADA-USD Cardano | -48.46% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -20.01% | -94.29% | 2,760.49% |
Correlation
The correlation between PEP and ADA-USD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
PEP
ADA-USD
Сравнение PEP c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.83 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.88 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -1.36 | +3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и ADA-USD
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что меньше максимальной просадки ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -97.85% | +23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -83.69% | +67.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -87.24% | +58.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -94.72% | +64.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -94.22% | +76.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -77.55% | +63.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 61.12% | -54.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и ADA-USD
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.39%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 22.15%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 22.15% | -16.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 52.67% | -38.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 64.06% | -42.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 74.90% | -56.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 103.19% | -83.52% |
Часто задаваемые вопросы
PEP and ADA-USD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (22.15%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs ADA-USD's -97.85%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор