Сравнение DSPIX с PESPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX).
DSPIX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. PESPX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DSPIX и PESPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSPIX и PESPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | -4.37% | 17.81% | 24.40% | 26.36% | -18.51% | 28.64% | 14.18% | 31.31% | -4.36% | 21.59% |
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 2.37% | 6.90% | 11.88% | 14.75% | -13.67% | 24.34% | 13.30% | 40.74% | -10.55% | 15.99% |
Доходность по периодам
С начала года, DSPIX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у PESPX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции DSPIX превзошли акции PESPX по среднегодовой доходности: 13.50% против 10.15% соответственно.
DSPIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 13.50%
PESPX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSPIX и PESPX
DSPIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PESPX в 0.50%.
Доходность на риск
DSPIX vs. PESPX — Ранг доходности на риск
DSPIX
PESPX
Сравнение DSPIX c PESPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSPIX | PESPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.80 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.26 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.20 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 5.16 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSPIX | PESPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.80 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.28 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.47 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.28 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между DSPIX и PESPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSPIX и PESPX
Дивидендная доходность DSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.41%, что больше доходности PESPX в 11.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 35.41% | 33.86% | 27.60% | 27.46% | 18.33% | 12.91% | 1.15% | 5.01% | 6.33% | 2.53% | 2.91% | 2.63% |
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 11.96% | 12.24% | 11.73% | 8.19% | 16.04% | 15.10% | 11.21% | 21.60% | 14.61% | 9.22% | 1.09% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок DSPIX и PESPX
Максимальная просадка DSPIX за все время составила -55.32%, что меньше максимальной просадки PESPX в -61.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPIX и PESPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSPIX | PESPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.32% | -61.56% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -14.12% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -25.18% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -42.09% | +8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -6.25% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -10.45% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.28% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSPIX и PESPX
Текущая волатильность для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) составляет 5.35%, в то время как у BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что DSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PESPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSPIX | PESPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.50% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 11.83% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 20.99% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 19.67% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 21.56% | -3.55% |