PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEO с UTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEO с UTG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEO (Adams Natural Resources Closed Fund) is Energy Equities fund actively managed by Adams Funds, while UTG (Reaves Utility Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, PEO returned 10.23%/yr vs 10.70%/yr for UTG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEO и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEO показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у UTG с доходностью 16.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEO имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции UTG немного впереди с 10.70%.

PEO

1 день
1.38%
1 месяц
-2.51%
С начала года
26.23%
6 месяцев
25.94%
1 год
40.21%
3 года*
19.42%
5 лет*
18.76%
10 лет*
10.23%

UTG

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.28%
С начала года
16.83%
6 месяцев
14.83%
1 год
27.73%
3 года*
24.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEO и UTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		26.23%9.98%13.58%0.91%41.77%53.75%-26.37%20.96%-23.11%4.65%
UTG
Reaves Utility Income Trust		16.83%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%

Correlation

The correlation between PEO and UTG is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2004 г.

0.33

Over the past year, the correlation between PEO and UTG has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Natural Resources Closed Fund

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с PEO:
PEO с ADXPEO с AMLPPEO с BGRPEO с EIPIPEO с BMEPEO с SCHDPEO с ASGI
Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с XLUUTG с VPUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с HSTIXUTG с VNQ

Доходность на риск

PEO vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEO
Ранг доходности на риск PEO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEO c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEOUTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.67

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.16

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

2.40

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

5.36

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEO vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEO на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа UTG равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEO и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEOUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.67

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PEO и UTG

Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, что больше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и UTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEOUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.88%

-67.77%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-11.59%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-15.03%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-26.54%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.74%

-47.91%

-19.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-3.53%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-8.74%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

5.18%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PEO и UTG

Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Reaves Utility Income Trust (UTG) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что PEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEOUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.08%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

12.74%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

16.65%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

16.80%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

21.59%

+5.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEO и UTG

Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности UTG в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		7.62%9.43%8.14%6.54%7.48%5.51%6.42%6.68%5.63%5.95%5.65%7.78%
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.70%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Часто задаваемые вопросы

PEO and UTG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEO has higher volatility (6.69%) compared to UTG (6.08%). In terms of maximum drawdown, PEO dropped -71.88% vs UTG's -67.77%.

PEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEO и UTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор