PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEO с STX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEO с STX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Seagate Technology plc (STX).

PEO - это активно управляемый фонд от Adams Funds. Фонд был запущен 30 янв. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности PEO и STX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Seagate Technology plc (STX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEO и STX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		30.48%9.98%13.58%0.91%41.77%53.75%-26.37%20.96%-23.11%4.65%
STX
Seagate Technology plc		42.50%225.26%4.06%69.12%-51.42%87.50%10.14%62.14%-2.90%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, PEO показывает доходность 30.48%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 42.50%. За последние 10 лет акции PEO уступали акциям STX по среднегодовой доходности: 11.82% против 33.65% соответственно.

PEO

1 день
-1.97%
1 месяц
6.19%
С начала года
30.48%
6 месяцев
34.88%
1 год
33.64%
3 года*
20.19%
5 лет*
22.01%
10 лет*
11.82%

STX

1 день
8.09%
1 месяц
-3.78%
С начала года
42.50%
6 месяцев
66.68%
1 год
367.11%
3 года*
85.83%
5 лет*
42.29%
10 лет*
33.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Natural Resources Closed Fund

Seagate Technology plc

Часто сравнивают с PEO:
PEO с AMLPPEO с BGRPEO с ADXPEO с ASGIPEO с EIPIPEO с QQQMPEO с RDVI
Часто сравнивают с STX:
STX с WDCSTX с SNDKSTX с SMCISTX с SMHSTX с SPYSTX с VOOSTX с GDDY

Доходность на риск

PEO vs. STX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEO
Ранг доходности на риск PEO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
STX
Ранг доходности на риск STX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEO c STX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEOSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

5.71

-4.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

4.64

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.62

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

16.55

-14.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

46.04

-39.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEO vs. STX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEO на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа STX равного 5.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEO и STX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEOSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

5.71

-4.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.97

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.44

-0.11

Корреляция

Корреляция между PEO и STX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEO и STX

Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности STX в 0.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		7.23%9.43%8.14%6.54%7.48%5.51%6.42%6.68%5.63%5.95%5.65%7.78%
STX
Seagate Technology plc		0.75%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%

Просадки

Сравнение просадок PEO и STX

Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, что меньше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и STX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEOSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.88%

-88.74%

+16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-22.19%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-56.99%

+32.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.74%

-56.99%

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-12.12%

+10.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-26.65%

+11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

7.98%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PEO и STX

Текущая волатильность для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) составляет 5.35%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что PEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEOSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

22.02%

-16.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

53.41%

-41.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

64.78%

-42.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

43.90%

-20.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.28%

42.54%

-15.26%