Сравнение PEO с QQQM
PEO (Adams Natural Resources Closed Fund) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both funds - PEO is a Energy Equities fund actively managed by Adams Funds, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. PEO is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 5 years, PEO returned 16.87%/yr vs 16.03%/yr for QQQM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PEO charges 0.64%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности PEO и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEO показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 15.99%.
PEO
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 9.40%
QQQM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEO и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 17.27% | 9.98% | 13.58% | 0.91% | 41.77% | 53.75% | 16.37% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 15.99% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between PEO and QQQM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between PEO and QQQM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEO vs. QQQM — Ранг доходности на риск
PEO
QQQM
Сравнение PEO c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEO | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.72 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 10.03 | -3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEO и QQQM
Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.88% | -35.04% | -36.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -11.96% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -22.70% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -35.04% | +10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -4.64% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -8.20% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.24% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEO и QQQM
Текущая волатильность для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) составляет 5.44%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что PEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 9.00% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 14.39% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 17.83% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 22.53% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 22.29% | +5.03% |
Сравнение комиссий PEO и QQQM
PEO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEO и QQQM
Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности QQQM в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 8.20% | 9.43% | 8.14% | 6.54% | 7.48% | 5.51% | 6.42% | 6.68% | 5.63% | 5.95% | 5.65% | 7.78% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEO and QQQM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (9.00%) compared to PEO (5.44%). In terms of maximum drawdown, PEO dropped -71.88% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEO и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор