Сравнение PEO с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
PEO - это активно управляемый фонд от Adams Funds. Фонд был запущен 30 янв. 1929 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PEO и PFFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEO и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 24.52% | 9.98% | 13.58% | 0.91% | 41.77% | 53.75% | -26.37% | 20.96% | -26.27% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PEO показывает доходность 24.52%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.13%.
PEO
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 24.52%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.88%
- 10 лет*
- 11.30%
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEO и PFFA
PEO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Доходность на риск
PEO vs. PFFA — Ранг доходности на риск
PEO
PFFA
Сравнение PEO c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEO | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.70 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.95 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.80 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 2.82 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEO | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.70 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.53 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.22 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PEO и PFFA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEO и PFFA
Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности PFFA в 9.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 7.58% | 9.43% | 8.14% | 6.54% | 7.48% | 5.51% | 6.42% | 6.68% | 5.63% | 5.95% | 5.65% | 7.78% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEO и PFFA
Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, примерно равная максимальной просадке PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и PFFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEO | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.88% | -70.52% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -8.54% | -9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -22.70% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -5.01% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -6.77% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.43% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEO и PFFA
Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что PEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEO | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 3.52% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 5.31% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 10.02% | +13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 11.49% | +12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 32.17% | -4.86% |