Сравнение PEO с MLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).
PEO - это активно управляемый фонд от Adams Funds. Фонд был запущен 30 янв. 1929 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PEO и MLPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEO и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 24.52% | 9.98% | 13.58% | 0.91% | 41.77% | 53.75% | -26.37% | 20.96% | -23.11% | 4.65% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 21.36% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PEO показывает доходность 24.52%, что значительно выше, чем у MLPX с доходностью 21.36%. За последние 10 лет акции PEO уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 11.30% против 14.32% соответственно.
PEO
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 24.52%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.88%
- 10 лет*
- 11.30%
MLPX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEO и MLPX
PEO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.
Доходность на риск
PEO vs. MLPX — Ранг доходности на риск
PEO
MLPX
Сравнение PEO c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEO | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.30 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.31 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 4.07 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEO | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PEO и MLPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEO и MLPX
Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности MLPX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 7.58% | 9.43% | 8.14% | 6.54% | 7.48% | 5.51% | 6.42% | 6.68% | 5.63% | 5.95% | 5.65% | 7.78% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.13% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок PEO и MLPX
Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, примерно равная максимальной просадке MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и MLPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEO | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.88% | -70.67% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -14.92% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -19.72% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.74% | -64.70% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -3.72% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -16.80% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 4.81% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEO и MLPX
Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что PEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEO | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 4.06% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 10.53% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 18.97% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 20.01% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 26.59% | +0.72% |