PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEO с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEO с MLPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEO (Adams Natural Resources Closed Fund) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both funds - PEO is a Energy Equities fund actively managed by Adams Funds, while MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. PEO is actively managed, while MLPX is passively managed. Over the past 10 years, PEO returned 10.23%/yr vs 12.41%/yr for MLPX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEO charges 0.64%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.

Доходность

Сравнение доходности PEO и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEO показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у MLPX с доходностью 23.59%. За последние 10 лет акции PEO уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 10.23% против 12.41% соответственно.

PEO

1 день
1.38%
1 месяц
-2.51%
С начала года
26.23%
6 месяцев
25.94%
1 год
40.21%
3 года*
19.42%
5 лет*
18.76%
10 лет*
10.23%

MLPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.15%
С начала года
23.59%
6 месяцев
23.51%
1 год
22.94%
3 года*
28.13%
5 лет*
20.92%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEO и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		26.23%9.98%13.58%0.91%41.77%53.75%-26.37%20.96%-23.11%4.65%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.59%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Correlation

The correlation between PEO and MLPX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2013 г.

0.75

The correlation between PEO and MLPX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Natural Resources Closed Fund

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PEO:
PEO с ADXPEO с AMLPPEO с BGRPEO с EIPIPEO с BMEPEO с SCHDPEO с ASGI
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYE

Доходность на риск

PEO vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEO
Ранг доходности на риск PEO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEO c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEOMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.50

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.09

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

2.82

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

7.27

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEO vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEO на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа MLPX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEO и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEOMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.50

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.05

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PEO и MLPX

Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, примерно равная максимальной просадке MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEOMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.88%

-70.67%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-8.18%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-16.77%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-19.72%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.74%

-64.70%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-5.68%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-16.63%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.17%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PEO и MLPX

Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеют волатильность 6.69% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEOMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.41%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

11.84%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

15.38%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

20.08%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

26.50%

+0.82%

Сравнение комиссий PEO и MLPX

PEO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEO и MLPX

Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности MLPX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.15%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		7.62%9.43%8.14%6.54%7.48%5.51%6.42%6.68%5.63%5.95%5.65%7.78%

Часто задаваемые вопросы

PEO and MLPX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEO has higher volatility (6.69%) compared to MLPX (6.41%). In terms of maximum drawdown, PEO dropped -71.88% vs MLPX's -70.67%.

PEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEO и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор