Сравнение PEO с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
PEO - это активно управляемый фонд от Adams Funds. Фонд был запущен 30 янв. 1929 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PEO и FSTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEO и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 24.52% | 9.98% | 13.58% | 0.91% | 41.77% | 53.75% | -26.37% | 20.96% | -23.11% | 4.65% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 37.73% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PEO показывает доходность 24.52%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 37.73%. За последние 10 лет акции PEO превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 11.30% против 8.68% соответственно.
PEO
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 24.52%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.88%
- 10 лет*
- 11.30%
FSTEX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 37.73%
- 6 месяцев
- 41.41%
- 1 год
- 41.72%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEO и FSTEX
PEO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Доходность на риск
PEO vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
PEO
FSTEX
Сравнение PEO c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEO | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.93 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.43 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.30 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 8.32 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEO | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.93 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.99 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.29 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.27 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PEO и FSTEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEO и FSTEX
Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности FSTEX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 7.58% | 9.43% | 8.14% | 6.54% | 7.48% | 5.51% | 6.42% | 6.68% | 5.63% | 5.95% | 5.65% | 7.78% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.61% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок PEO и FSTEX
Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и FSTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEO | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.88% | -83.31% | +11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -18.57% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -26.88% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.74% | -73.41% | +5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -1.35% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -25.28% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 5.13% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEO и FSTEX
Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что PEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEO | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 4.41% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 12.78% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 22.26% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 25.29% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 29.77% | -2.46% |