Сравнение PENNX с HFCGX

С начала года, PENNX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PENNX имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции HFCGX немного впереди с 11.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PENNX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PENNX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа HFCGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PENNX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PENNX и HFCGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.00%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и HFCGX.

Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что PENNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.